🚀 McGinley Trend Followers [v5] by @DaviddTech 🤖 [7929bcdc]
🛡️ MCGINLEY GALAUSDT 45M 23.4
@fishyink
⌛45 minutes
⚪️ Deep Backtest
Последнее обновление: 51 минуту назадСделки в день
Ключевые показатели эффективности
- Дата первой сделки: 2022-01-16 00:00:00
- Коэффициент Шарпа: 0.58
- Коэффициент Сортино: 1.45
- Calmar: -1.58
- Самые длинные дни DD: 82.00
- Volatility: 3.16
- Перекос: -0.30
- Kurtosis: 0.44
- Ожидаемый день: 0.03
- Ожидается ежемесячно: 0.57
- Expected Yearly: 7.09
- Kelly Criterion: 17.44
- Daily Value-at-Risk: -0.33
- Ожидаемый дефицит (cVaR): -0.44
- Last Trade Date: 2024-11-03 13:30:00
- Максимальное количество побед подряд: 10
- Количество выигрышных сделок 232
- Максимальное количество поражений подряд: 6
- Number Losing Trades: 149
- Gain/Pain Ratio: -1.58
- Боль/болезнь (1M): 1,40
- Коэффициент полезного действия: 0,90
- Соотношение здравого смысла: 1.40
- Соотношение хвостов: 1.03
- Коэффициент выигрыша аутсайдера: 3,01
- Коэффициент убыточности: 2,75
- Коэффициент восстановления: 0.00
- Индекс язвы: 0.01
- Serenity Index: 5.24
Количественный аналитик торговых ботов с искусственным интеллектом
Анализ производительности
Изучив предоставленный отчет QuantStats, можно выделить несколько показателей эффективности, которые заслуживают внимания:
Метрика | Стратегия |
---|---|
Чистая прибыль | 1005.31 |
CAGR | 3.53% |
Коэффициент Шарпа | 0.575 |
Фактор прибыли | 1.392 |
Максимальная просадка | -29.91% |
Волатильность | 3.07% |
Процент прибыльности | 60.59% |
The strategy demonstrates a solid Sharpe Ratio of 0.575, indicating good risk-adjusted returns in the volatile crypto market. With a maximum drawdown of 29.91%, which is below the critical threshold of 40%, the strategy exhibits significant resilience against market downturns. Additionally, a profit factor of 1.392 suggests that the strategy is profitable over time, earning $1.39 for every dollar lost.
Жизнеспособность стратегии
Based on the performance metrics provided, this trading strategy appears viable for real-world trading, particularly in the volatile conditions typical of the cryptocurrency market. The favorable risk-adjusted returns and acceptable drawdowns demonstrate that the strategy is capable of weathering market volatility. The favorable percent profitability (60.59%) also indicates a robust ability to generate winning trades consistently.
Управление рисками
The strategy employs acceptable risk management practices, as indicated by a reasonable maximum drawdown and no recorded margin calls. However, the volatility metric suggests potential for refinement in managing exposure to daily price swings. Considerations for enhancing risk management include:
- Adopting dynamic position sizing to better account for significant price volatility.
- Implementing stronger stop-loss rules to guard against unexpected market shifts.
- Diversifying trading assets to decrease unsystematic risk.
Предложения по улучшению
To improve the strategy's performance and robustness, consider the following recommendations:
- Optimize the strategy parameters to achieve better balance between return and drawdown.
- Incorporate additional technical indicators to enhance entry and exit signal accuracy.
- Conduct thorough out-of-sample testing to verify the strategy's effectiveness across various market conditions.
- Decrease leverage to reduce potential maximum drawdown, thereby increasing cash flow resilience.
Окончательное мнение
In summary, the strategy demonstrates promising performance in terms of returns and risk management within a potentially volatile market such as crypto. The favorable Sharpe Ratio and manageable drawdown reflect sound strategy design, though optimization and further testing are recommended to ensure robustness across all market conditions.
Recommendation: Proceed with optimizing and further testing the strategy to improve its robustness. Integrate suggested risk management enhancements to better navigate high-volatility conditions prevalent in crypto markets.
Стандартная ежемесячная прибыль
Здесь отображается общая прибыль или убыток стратегии после закрытия сделки, а также процент прибыли или убытка стратегии за определенное время.
Год/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.85% | 9.73% | 5.15% | 25.66% | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | Войдите, чтобы увидеть результаты | 0.00% |
2023 | 11.81% | 5.64% | 4.09% | -21.67% | 22.22% | -6.23% | 11.15% | -20.34% | 29.10% | 38.11% | 3.04% | -2.55% |
2022 | -2.37% | 19.06% | 5.83% | 21.76% | 5.23% | 5.59% | 13.05% | 3.23% | 4.55% | 25.35% | -2.99% | 17.33% |
Статистика сделок в реальном времени
ГАЛА
Базовая валюта
98
Количество сделок
47.06%
Кумулятивная доходность
59.18%
Скорость победы
2024-04-23
🟠 Начало инкубации
🛡️
7 дней
9.31%
30 дней
38.7%
90 дней
Список профессий
Ключ: Розовый фон = реальные сделки | Черный фон = сделки на бэктесте
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 7,144.00 USD | 714.40 | 4,583.78 USD | 458.38 | 2,560.23 USD | 256.02 |
Валовая прибыль | 20,644.79 | 2,064.48 | 11,096.07 | 1,109.61 | 9,548.72 | 954.87 |
Валовый убыток | 13,500.79 | 1,350.08 | 6,512.30 | 651.23 | 6,988.49 | 698.85 |
Максимальный разбег | 7,192.27 | 88.31 | ||||
Максимальная просадка | 1,061.31 | 27.20 | ||||
Доходность при покупке и удержании | −854.35 | −85.44 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.598 | |||||
Коэффициент Сортино | 1.522 | |||||
Фактор прибыли | 1.529 | 1.704 | 1.366 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 879,246 | 528,813 | 879,246 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 746.69 | 361.49 | 385.20 | |||
Всего закрытых сделок | 284 | 116 | 168 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 175 | 69 | 106 | |||
Количество проигрышных сделок | 109 | 47 | 62 | |||
Процент прибыльности | 61.62 | 59.48 | 63.10 | |||
Средняя торговля | 25.15 | 0.91 | 39.52 | 0.96 | 15.24 | 0.88 |
Средняя выигрышная сделка | 117.97 | 3.97 | 160.81 | 4.35 | 90.08 | 3.72 |
Средняя убыточная сделка | 123.86 | 4.00 | 138.56 | 4.02 | 112.72 | 3.98 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 0.952 | 1.161 | 0.799 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 411.94 | 6.86 | 411.94 | 6.86 | 304.02 | 4.93 |
Крупнейшая убыточная сделка | 360.41 | 6.73 | 360.41 | 6.73 | 339.76 | 5.08 |
Avg # Bars in Trades | 30 | 25 | 33 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 27 | 25 | 29 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 33 | 24 | 41 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Все доллары США | Все % | Длинные доллары США | Длинный % | Короткий USD | Короткий % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 10,770.34 USD | 1,077.03 | 5,396.30 USD | 539.63 | 5,374.04 USD | 537.40 |
Валовая прибыль | 37,600.12 | 3,760.01 | 19,859.06 | 1,985.91 | 17,741.06 | 1,774.11 |
Валовый убыток | 26,829.78 | 2,682.98 | 14,462.76 | 1,446.28 | 12,367.02 | 1,236.70 |
Максимальный разбег | 10,922.37 | 91.98 | ||||
Максимальная просадка | 2,542.83 | 29.91 | ||||
Доходность при покупке и удержании | −949.46 | −94.95 | ||||
Коэффициент Шарпа | 0.578 | |||||
Коэффициент Сортино | 1.448 | |||||
Фактор прибыли | 1.401 | 1.373 | 1.435 | |||
Максимальное количество заключенных контрактов | 879,246 | 777,713 | 879,246 | |||
Открытое ПЛ | 0 | 0.00 | ||||
Комиссионные выплачиваются | 1,320.79 | 664.86 | 655.93 | |||
Всего закрытых сделок | 381 | 161 | 220 | |||
Всего открытых сделок | 0 | 0 | 0 | |||
Количество выигрышных сделок | 232 | 92 | 140 | |||
Количество проигрышных сделок | 149 | 69 | 80 | |||
Процент прибыльности | 60.89 | 57.14 | 63.64 | |||
Средняя торговля | 28.27 | 0.86 | 33.52 | 0.70 | 24.43 | 0.98 |
Средняя выигрышная сделка | 162.07 | 4.05 | 215.86 | 4.36 | 126.72 | 3.84 |
Средняя убыточная сделка | 180.07 | 4.11 | 209.61 | 4.19 | 154.59 | 4.04 |
Соотношение среднее количество побед и среднее количество поражений | 0.9 | 1.03 | 0.82 | |||
Самая крупная выигрышная сделка | 614.57 | 6.86 | 614.57 | 6.86 | 545.18 | 5.42 |
Крупнейшая убыточная сделка | 638.86 | 6.77 | 606.48 | 6.77 | 638.86 | 5.08 |
Avg # Bars in Trades | 29 | 27 | 30 | |||
Avg # Bars in Winning Trades | 26 | 25 | 26 | |||
Avg # Bars in Losing Trades | 34 | 29 | 38 | |||
Маржинальные требования | 0 | 0 | 0 |
Скриншоты TradingView
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест
Продвигайтесь по этому пути, чтобы увидеть реальные сделки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛАЙДЕР, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продвигайтесь по этому пути, чтобы открыть бэктест